آثار مطالبات معوق بانکی بر تولید و تورم

محمد ناصر شرافت جهرمی, الدار صداقت پرست

چکیده


 از جمله مشکلات نظام بانکی در اقتصاد ایران افزایش حجم تسهیلات غیر جاری (مطالبات معوق) است. انباشت این معوقات از طرفی چالشی جدی برای مدیریت نقدینگی بانک‌ها محسوب شده و از طرف دیگر  به سبب فشار بانک‌ها به بانک مرکزی برای تامین نقدینگی، موجب افزایش پایه‌ پولی شده است. این مطالعه به تحلیل آثار مطالبات معوق بر تولید و تورم با استفاده از مدل‌سازی و شبیه‌سازی پویای سیستمی می‌پردازد. ساختار الگوی پویای سیستمی را 7 معادله رفتاری که با روش خود توضیح با وقفه‌های توزیعی برآورد شده‌اند، در کنار 12 رابطه تعریفی، ارتباطی و اتحادی دیگر شکل می‌دهند. پس از شبیه‌سازی سیستمی و  تعیین اعتبار الگو، سناریوی شوک 5 واحد درصد افزایش نرخ مطالبات معوق به سیستم القا شد که نتیجه آن افزایش تورم و عدم واکنش معنی‌دار تولید بود. با اعمال محدودیت بر بانک‌ها جهت اخذ اعتبار از بانک مرکزی، شوک وارد شده منجر به کاهش تولید و کاهش تورم گردید.


واژگان کلیدی


: مطالبات معوق، نظام بانکی، بانک مرکزی، روش پویای سیستمی

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


منابع:

استیگلیتز، جوزف (1392) سقوط آزاد، ترجمه محمدناصر شرافت جهرمی و رسام مشرفی، دانشگاه شهید بهشتی.

اکرامی، محمود و آزاده رهنما اسکی (1388) بررسی عوامل موثر در مطالبات سر رسید گذشته و معوق بانک، پژوهشنامه اقتصادی، ویژه‌نامه بانک، شماره ششم، صص195-216.

بانک مرکزی، خلاصه مصاحبه مطبوعاتی معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص مطالبات معوق در سایت رسمی بانک مرکزی، 31/2/93

بانک مرکزی، سری‌های زمانی اطلاعات اقتصادی www.tsd.cbi.ir

بانک مرکزی، گزارش عملکرد و ترازنامه بانک مرکزی سال‌های مختلف.

بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی سال‌های مختلف.

بیدآباد، بیژن (1386) الگوی اقتصادسنجی كلان ایران، پژوهشکده پولی و بانکی.

تقوی، مهدی، علی اصغر لطفی و عبدالرضا سهرابی (1387) مدل ریسک اعتباری و رتبه‌بندی مشتریان حقـوقی بانک کشاورزی، پژوهشنامه اقتصادی، (4 (ویژه نامه طرح تعدیل اقتصادی))، صص 99-128.

حیدری، هادی،‌ زهرا زواریان و ایمان نوربخش (1390) بررسی اثر شاخص‌های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک‌ها، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال یازدهم، شماره اول، صص 43-65.

علوی، سیدمحمود و سوده صابریان رنجبر (1389) تحلیلی بر رویكرد ترازنامه‌ای (بنگاه بانك) در ایجاد مطالبات غیرجاری بانك‌ها، فصلنامه پول و اقتصاد، سال دوم، شماره 3، صص115-157

مرادی، محمدعلی (1388) الگوی اقتصادسنجی کلان ایران، وزارت بازرگانی، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی.

موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد (1388)، آسیب‌شناسی ثبات مالی و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی در ایران با تاکید بر مطالبات معوق، ص 50.

نوفرستی، محمد (1390) ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی، چاپ چهارم، نشر رسا.

Aharony, Joseph and Itzhak Swary (1996) Additional evidence on the information-based contagion effects of bank failures, Journal of Banking & Finance, Vol 20, Issue 1, pp. 57–69

Baboucek, I. and M. Jancar, (2005) A VAR Analysis of the Effects of Macroeconomic Shocks to the quality of the Aggregate Loan Portfolio of the Czech Banking Sector”, Czech National Bank, Working paper 1.

Büyükkarabacaka, Berrak, and Neven T. Valev (2010) The role of household and business credit in banking crises, Journal of Banking & Finance, Volume 34, Issue 6, Pp. 1247–1256

Duttagupta, Rupa and Paul Cashin (2008) The Anatomy of Banking Crises, IMF Working Paper, WP/08/93

Fair (2011) www.fairmodel.econ.yale.edu

Fofack, Hippolyte L. (2005) Nonperforming Loans In Sub-Saharan Africa: Causal Analysis And Macroeconomic Implications, World Bank Policy Research Working 3769

Goldstein, Morris and Philip Turner (1996). “Banking Crises in Emerging Economies: Origins and policy Options”, BIS Economic Paper No. 46. (Basel: Bank for International Settlements).

Jiangfeng, Li (2013) Non-Performing Loans and Asset Management Companies in China: Legal and Regulatory Challenges for Achieving Effective Debt Resolution and Recovery, PKU Transnational Law Review, Volume 1 Issue 1.

Kaminsky, Graciela L. and Carmen M. Reinhart (1999) The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-Of-Payments Problems, The American Economic Review, Vol. 89, No. 3, pp. 473-500

Laeven, Luc and Fabian Valencia (2008) Systemic Banking Crises: A New Database, IMF Working Paper, WP/08/224

Louzis, DP, AT Vouldis and VL Metaxas (2012) Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios Journal of Banking & Finance, Vol. 36, Issue 4, pp. 1012–1027.

Romer, P.M (1990) Endogenous technological change.Journal of Political Economy, 98.

Lin, Justin Yifu and David Rosenblatt (2012) Shifting patterns of economic growth and rethinking development, Journal of Economic Policy Reform,

Sterman, John D. (2000) Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for Complex World, McGrowHill.

Stiglitz, Joseph (2010) Free Fall, W. W. Norton & Company

www.fdic.gov/bank/individual/failed

www.financial-dictionary.thefreedictionary.com

www.investopedia.com/terms/n/nonperformingloan.asp

www.WallStreetJournal.com


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.