اثر سیاست‏ توسعه صادرات بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان

منصور عسگری, کریم آذربایجانی, کمیل طیبی, محمد واعظ برزانی

چکیده


هدف از این مقاله، ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد کینزی جدید جهت ارزیابی اثر سیاست توسعه صادرات غیرنفتی بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه‏گذاری، نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بهره داخلی و نرخ ارز در قتصاد ایران. در این مطالعه شوک توسعه صادرات به عنوان منیع نوسان در چرخه‏های تجاری اقتصاد ایران تعریف شده‏است. در این تحقیق شبیه‏سازی‏ و حل (کالیبراسیون) مدل با استفاده از داده‏های فصلی در طی دوره (4)88-(1)1350 به قیمت‏های ثابت 1380 و برآوردگر بیزین انجام شده‏است. نتایج حاصل از حل مدل، نشان دهنده آن است مدل مورد استفاده برای شبیه‏سازی اقتصاد ایران تا حدود خیلی زیادی مناسب است. هم‏چنین نتایج نشان می‏دهد که شوک صادراتی سبب افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف، سرمایه‏گذاری و تراز تجاری می‏گردد که بیشترین افزایش مربوط به تولید ناخالص داخلی و پس از آن سرمایه‏گذاری است. در کوتاه‏مدت، میان‏مدت و بلندمدت شوک‏ سیاست توسعه صادرات از مهم‏ترین عوامل نوسان‏های رشد تولید ناخالص داخلی است که حدود 40 درصد از واریانس خطای پیش‏بینی رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح می‏دهد.

 


واژگان کلیدی


: سیاست توسعه صادرات غیرنفتی، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید، ایران

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


منابع:

ابراهیمی، ایلناز (1389)، طراحی یك تعادل عمومی پویای تصادفی برای یك اقتصاد صادر كننده نفت، پایان نامه دكتری، دانشگاه تهران، دانشكده اقتصاد.

ابراهیمی، ایلناز و حسین توكلیان (1390)، نقش نوسانات نرخ ارز در تبیین نوسانات تجاری اقتصاد ایران (رویکرد DSGE)، بیست و یكمین كنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی كشور، پژوهشكده پولی و بانكی.

بسته آماری سری زمانی اقتصادی ETSD، (1392)، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی.

عسگری، منصور (1393)، چرخه‏های تجاری و سیاست‏های اقتصاد کلان در ایران رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی، پایان نامه دكتری، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم ادارای و اقتصاد.

فخرحسینی، سید فخر‌الدین (1390)، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران، فصلنامه مدل سازی اقتصادی، ‌شماره 3.

متوسلی، محمود و همکاران (1389)، طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیو کینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر‌کننده نفت، فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی، شماره چهارم، زمستان 1389.

All egret, J. P. and Benkhodja, M.T. (2011), External Shocks and Monetary Policy in a Small Open Oil Exporting Economy. Working Paper, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

An, S. and Schorfheide, F. (2007), Bayesian Analysis of DSGE Models, Econometric Reviews, 26, pp. 113-172

Aruoba, S.B., J. Fernandez-Villaverde and Rubio-Ramirez, J.F. (2003), Comparing Solution Methods for Dynamic Economies, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper Series 2003-27.

Beidas-Strom S. and Poghosyan, T. (2011), an Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Jordanian Economy, IMF Working Paper, WP/11/28.

Bergoeing, R. and Soto, R. (2002), Testing the Real Business Cycle Models in an Emerging Economy, Central Bank of Chile.

Blanchard, O. and Khan, C.M. (1980), The Solution of Linear Difference Models under Rational Expectations, Econometrica, Vol. 48(5), pp. 1305-1312.

Cameron, A. C. and Trivedi, P.K. (2005), Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press, New York.

Canova, F. (2007), Methods for Applied Macroeconomic Research, Princeton University Press.

Christiano, L. and Eichenbaum, M. (1992), Current Real Business Cycle Theories and Aggregate Labour Market Fluctuations, American Economic Review, 82. pp. 617-52

Cooley, T. F and Hansen, G. (1989), The Inflation Tax in a Real Business Cycle Model, American Economic Review, American Economic Association, Vol. 79(4), pp. 733-48.

Cooley T. and Hansen, G. (1995), Money and the Business Cycles, in Frontiers of Business Cycle Research, T. Cooley (ed.), Princeton University Press.

Dervis, K., De Melo, J., and Robinson, S. (1985), General Equilibrium Models for Development Policy: A World Bank Research Publication, Cambridge University Press, Cambrigde.

Duncan, k. (2002), How Well Does a Monetary Dynamic Equilibrium Model Account for Chilean Data, Working Papers of the Central Bank of Chile.

Duval, R. and Vogel, L. (2007), How do nominal and Real Rigidities Interact? A Tale of the Second Best, MPRA paper, No. 7282.

Dynare (2005): Software available from http://www.dynare.org/download

Ferroni, F. (2009), Trend Agnostic One Step Estimation of DSGE Models, UPF Macro Breakfast seminars.

Gali, J. (2008), Monetary Policy, Inflation and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework, Princeton University Press.

Griffoli, T. M. (2013), Dynare v4 - User Guide Public beta version, An Introduction to the Solution & Estimation of DSGE Models, http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt

Hahn, Frank and Matthews, R.C.O. (1964), The Theory of Economic Growth: a Survey, Economic Journal. 74: 779902

Hansen, G.D. and Prescott, E.C. (1995), Recursive Methods for Computing Equilibria of Business Cycle Models” in Cooley T.F.(ed.), Frontiers of Business Cycle Research, Princeton University Press, Princeton.

Judd, K.L. (1992), Projection Methods for Solving Aggregate Growth Models, Journal of Economic Theory, Vol. 58(2), pp. 410-452

Lan, H. and Meyer-Gohde, A. (2013), Decomposing Risk in Dynamic Stochastic General Equilibrium, SFB, 649 Discussion Paper, Economic Risk Berlin.

Leduc, S.L. and Keith, S. (2004), A Quantitative Analysis of Oil-Price Shocks, Systematic Monetary Policy, and Economic Downturns," Journal of Monetary Economics, Elsevier, vol. 51(4), pp. 781-808.

Kim, J. (2000), Constructing and Estimating a Realistic Optimizing Model of Monetary Policy, Journal of Monetary Economics 45 (2), pp. 329 – 359

Klein, P. (2000). Using the Generalized Schur Form to Solve a Multivariate Linear Rational Expectations Model, Journal of Economic Dynamics and Control 24 (10): 1405-1423.

Kremer, J. Lombardo, G. Thadden, L. and Werner, T. (2006), Dynamic Stochastic General Equilibrium Models as a Tool for Policy Analysis, CESifo Economic Studies, Vol. 52(41), PP. 640-665.

Kydland, F. E. and Prescott, E.C. (1982), Time to Build and Aggregate Fluctuations, Econometrica, Vol, 50, PP, 1345-70.

Kydland, F. E. and Prescott, E.C. (1991), The Econometrics of the General Equilibrium Approach to Business Cycles, Scandinavian Journal of Economics, Vol. 93(2), PP. 161–178.

Kydland, F. E. and E. C. Prescott (1996), The Computational Experiment: An Econometric Tool, Journal of Economic Perspectives, Vol. 10(1), PP. 69–86.

Lucas, R. J. (1976), Econometric Policy Evaluation: a Critique, Carnegie Rochester Conference Series on Public Policy, 1, pp. 19-46.

Nason, J. M. and Cogley, T. (1994), Testing The Implications of Long-Run Neutrality for Monetary Business Cycle Models, Journal of Applied Econometrics, Vol. 9, PP. 37-70.

Onatski, A. and Ruge-Murcia, F. (2013), Factor Analysis of A Large DSGE Model, Journal of Applied Econometrics, Vol. 28(6). PP. 903-928.

Pichler, P. (2005), Evaluating Approximate Equilibria of Dynamic Economic Models. Department of Economics University of Vienna, Working Paper No. 0510.

Romer, D. (2001), Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill Irwin, NY, Third Edition.

Schorfheide, F. (2000), Loss Function-Based Evaluation of DSGE Models, Journal of Applied Econometrics, Vol. 15, PP. 645-670.

Sims, C. (2002), the Role of Models and Probabilities in the Monetary Process, Brookings Papers on Economic Activity, PP.1-38.

Sims, C. A. (1980), Macroeconomics and Reality, Econometrica, Econometric Society, Vol. 48(1), PP. 1-48.

Strachan, R. and Dijk, H.K. (2012), Evidence on Features of a DSGE Business Cycle Model from Bayesian Model Averaging, Tinbergen Institute Discussion Paper, TI 025/4.

Uhlig, H, (1995), A Toolkit for Analyzing Nonlinear Dynamic Stochastic Models Easily, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Institute for Empirical Macroeconomics.

Welz, P. (2006), Assessing Predetermined Expectations in the Standard Sticky-price model: A Bayesian Approach, European Central Bank, Working Paper series No. 621.

Wickens, M. (2008), Macroeconomic Theory A Dynamic General Equilibrium Approach, Princeton University Press, Princeton.

Woodford, M. (2003), Interest and Prices: Foundation of a Theory of Monetary Policy, Princeton University Press, Princeton.

Zellner, A. (1971), an Introduction to Bayesian Inference in Econometrics, John Wiley & Sons, INC. New York


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.